根据知乎上的讨论，自己建立网站卖东西是否违法取决于多个因素。首先，如果你在网站上销售的商品或服务是合法的，并且你拥有相应的营业执照和经营许可，那么在大多数情况下，这是合法的。然而，需要注意的是，不同国家和地区对电子商务的法律法规有所不同。

你需要遵守相关的税收法规。根据你的销售额和所在国家的规定，可能需要向政府缴纳营业税、增值税或其他类型的税款。如果不按规定申报和缴税，就可能涉及违法行为。

如果你的网站涉及到用户数据收集和使用，还需要遵循相关的隐私保护法律。这包括确保用户数据的保密性、安全性以及合法使用用户数据。

自己建立网站卖东西不一定违法，但需要确保遵守当地的法律法规，包括获取必要的营业执照、缴纳税款以及保护用户隐私等。建议在进行此类活动前咨询专业的法律顾问，以确保合法性和合规性。